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• 010 __ |a 978-7-305-19351-4 |d CNY48.00

• 099 __ |a CAL 012017179516

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• 200 1_ |a 基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究 |A ji yu tou zi zhe hu dong de jin rong zi chan zu he zui you pei zhi yu fen san hua yan jiu |f 刘海飞著

• 210 __ |a 南京 |c 南京大学出版社 |d 2017

• 215 __ |a 241页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 南京大学工程管理学院文库 |A nan jing da xue gong cheng guan li xue yuan wen ku

• 300 __ |a 本著作的出版得到了国家自然科学基金面上项目“社会网络情景下资产选择与递单策略最优化研究--基于计算试验的方法”(71771116)、国家自然基金青年项目“流动性黑洞、订单提交策略与最优执行--基于高频数据与计算实验方法的理论与实证研究”(71101068)、国家自然基金面上项目“基于计算实验的指令驱动市场交易行为与演化机制研究”(71171109)、江苏省自然科学面上基金项目“基于社会网络分析的金融市场资产配置策略理论、方法与应用研究”(BK20161398)、江苏省金融工程重点实验室课题“金融大数据背景下投资组合理论及方法”(NSK2015-09)、中央高校基本科研业务费专项资金资助 (011814380027)

• 314 __ |a 刘海飞, 男, 1980年2月, 管理学 (金融工程方向) 博士, 副教授, 加拿大滑铁卢大学访问学者。

• 320 __ |a 有书目 (第191-241页)

• 330 __ |a 本书立足于中国金融市场本土化特定情景, 利用交叉学科的理论与方法, 融合计算金融平台大系统仿真和传统金融分析工具, 以投资者互动为切入点, 探索基于博弈论理论的异质投资者的学习模式与互动机制、基于动态对冲策略的市场冲击效应研究等等科学问题, 构建了相应投资者行为的理论模型, 并进行经验佐证。本书一方面丰富了金融市场中投资者行为的相关理论; 另一方面也为实务界提供了有益的投资建议。

• 410 _0 |1 2001 |a 南京大学工程管理学院文库

• 606 0_ |a 金融资产 |A jin rong zi chan |x 投资管理 |x 研究

• 690 __ |a F830.59 |v 5

• 701 _0 |a 刘海飞, |A liu hai fei |f 1980- |4 著

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20171127

• 905 __ |a SCNU |f F830.59/0231

• 920 __ |a 242430 |z 1