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• 010 __ |a 978-7-115-39122-3 |d CNY59.80

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• 200 1_ |a 金融计量与资产组合计算 |A jin rong ji liang yu zi chan zu he ji suan |e 基于R平台 |f 孟勇著

• 210 __ |a 北京 |c 人民邮电出版社 |d 2015

• 215 __ |a 220页 |c 图 |d 26cm

• 300 __ |a 国家社会科学基金资助项目

• 320 __ |a 有书目 (第219-220页)

• 330 __ |a 本书主要以金融学经典资产组合理论及Black-Litterman理论为框架，以R软件为平台，系统介绍软件操作及金融计量的实务，本书原代码完全公开，通过构建经典资产组合，学习软件操作以及金融计量的基本知识，特别是金融计量中使用的经典的统计模型，不但详细介绍了资产组合构建的详细过程，而且通俗地讲解了高深的统计模型，不但适于自学，而且也适于研究，通过本书代码，可以原原本本实验复杂的统计模型。

• 517 1_ |a 基于R平台 |A ji yu R ping tai

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 计量经济学 |x 研究

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 数值计算 |x 研究

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |a 孟勇 |A meng yong |4 著

• 801 _0 |a CN |b zftgs |c 20150612

• 905 __ |a SCNU |f F830/1717

• 920 __ |a 242430 |z 1