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• 005 20221106140100.0

• 010 __ |a 978-7-5432-3266-2 |d CNY128.00

• 099 __ |a CAL 012022000648

• 100 __ |a 20211215d2021 em y0chiy50 ea

• 101 1_ |a chi |c eng

• 102 __ |a CN |b 310000

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 非高斯分布下的金融建模 |A fei gao si fen bu xia de jin rong jian mo |f (法) 埃里克·乔多, (新加坡) 方思芳, (德) 迈克尔·罗金格著 |d = Financial modeling under non-gaussian distributions |f Eric Jondeau, Ser-Huang Poon, Michael Rockinger |g 陈代云译 |z eng

• 210 __ |a 上海 |c 格致出版社 |c 上海人民出版社 |d 2021

• 215 __ |a 552页 |c 图 |d 23cm

• 225 2_ |a 格致方法·计量经济学研究方法译丛 |A ge zhi fang fa ·ji liang jing ji xue yan jiu fang fa yi cong

• 314 __ |a 埃里克·乔多, 瑞士洛桑大学金融学教授, 法国精算师协会成员和洛桑风险管理中心 (CRML) 主任。方思芳, 英国曼彻斯特大学商学院金融学教授。迈克尔·罗金格, 瑞士洛桑大学金融学教授。

• 314 __ |a 责任者Jondeau规范汉译姓: 容多

• 320 __ |a 有书目 (第526-552页)

• 330 __ |a 现实中的金融市场上, 资产收益的分布并非正态分布, 但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生产品的错误定价。因此非高斯模型和能够处理收益分布不连续问题的模型在金融从业者中正越来越受到欢迎, 这也正是本书的主题。全书分为五大部分: 第一部分介绍金融市场的实际运行和微观结构、金融数据的统计特征; 第二部分指导读者进行资产收益的计量建模, 从金融收益的波动、金融数据的高阶统计量的纳入、多元模型和极值的刻画这几方面介绍; 第三部分是非高斯分布的计量方法的运用, 包括风险管理和资产组合的配置; 第四部分介绍了收益呈非高斯分布的期权定价, 并从非结构化和结构化期权定价两方面展开介绍建模方法; 第五部分是期权定价的数学附录。

• 410 _0 |1 2001 |a 格致方法·计量经济学研究方法译丛

• 500 10 |a Financial modeling under non-gaussian distributions |m Chinese

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 经济模型

• 690 __ |a F830.49 |v 5

• 701 _1 |a 容多 |A rong duo |g (Jondeau, Eric) |4 著

• 701 _0 |a 方思芳 |A fang si fang |g (Poon, Ser-Huang) |4 著

• 701 _1 |a 罗金格 |A luo jin ge |g (Rockinger, Michael) |4 著

• 702 _0 |a 陈代云 |A chen dai yun |4 译

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20211215

• 905 __ |a SCNU |f F830.49/4040/ 2

• 920 __ |a 242430 |z 1