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- 010 __ |a 7-313-04167-5 |d CNY20.00
- 099 __ |a CAL 012006027207
- 100 __ |a 20040429d2006 ekmy0chiy50 ea
- 200 1_ |a 证券市场流动性风险管理 |A zheng quan shi chang liu dong xing feng xian guan li |d = Liuqidity risk management in stock market |f 刘海龙, 仲黎明著 |z eng
- 210 __ |a 上海 |c 上海交通大学出版社 |d 2006
- 215 __ |a 164页 |c 图, 肖像 |d 23cm
- 225 2_ |a 卓越管理论丛 |A zhuo yue guan li lun cong
- 300 __ |a 本书出版由国家自然科学基金资助
- 330 __ |a 本书深入系统地总结了流动性风险度量和管理成果,提出了指令驱动机制下交易对价格冲击的微观结构模型;分别在股票价格服从几何布朗运动和算术布朗运动及线性价格冲击的假设下,设计出考虑内生流动性风险的VaR-LrVaR;分别利用数值解法和解析解法求出使得LrVaR最小的变现策略;推导出基于均值方差效用的最优变现策略,并使变现期内生确定,求得最优变现期;在机构投资者面临资金约束的前提下,给出了最小平均成本控制策略等。
- 510 1_ |a Liuqidity risk management in stock market |z eng
- 606 0_ |a 证券交易 |A zheng quan jiao yi |x 市场管理 |x 研究
- 701 _0 |a 刘海龙, |A liu hai long |f 1959- |4 著
- 701 _0 |a 仲黎明, |A zhong li ming |f 1976- |4 著
- 801 _0 |a CN |b ZNUEL |c 20060321
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- 905 __ |a SCNU |f F830.91/0234
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