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• 200 1_ |a 金融工程方法与应用 |A jin rong gong cheng fang fa yu ying yong |e 以MATLAB为基础 |d = Applied financial engineering |e based on MATLAB |f 主编吴卫星 ... [等] |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2017

• 215 __ |a 296页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 本书得到教育部“使用信息技术工具改造课程”项目资助

• 304 __ |a 题名页题: 主编吴卫星, 潘慧峰, 李平, 杜冬云

• 320 __ |a 有书目

• 330 __ |a 本书分为14个章节，分别为：引言、金融衍生产品介绍、资产定价基本概念、简单期权的离散模型定价、简单期权的连续时间模型定价、复杂期权定价、基于蒙特卡洛模拟方法的期权定价、基于Copula的彩虹期权定价、固定收益证券的定价、传统利率期限结构理论、现代利率期限结构模型、投资组合优化、在险价值模型及其基本计算方法、在险价值模型进阶：基于Copula的蒙特卡洛方法。最后附录介绍了MATLAB编程基础。

• 510 1_ |a Applied financial engineering |e based on MATLAB |z eng

• 606 0_ |a Matlab软件 |A Matlab ruan jian |x 应用 |x 金融工程

• 690 __ |a F830.49 |v 5

• 701 _0 |a 吴卫星 |A wu wei xing |4 主编

• 701 _0 |a 潘慧峰 |A pan hui feng |4 主编

• 701 _0 |a 李平 |A li ping |4 主编

• 801 _0 |a CN |b HUEL |c 20170516

• 905 __ |a SCNU |f F830.49/6016

• 920 __ |a 242430 |z 1