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• 010 __ |a 978-7-03-039169-8 |d CNY69.00

• 099 __ |a CAL 012014010691

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• 200 1_ |a 金融复杂性 |A jin rong fu za xing |e 实证与建模 |f 杨春霞, 周涛著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2013

• 215 __ |a 260页, [8] 页图版 |c 图 (部分彩图) |d 24cm

• 312 __ |a 英文并列题名取自封面

• 320 __ |a 有书目 (第246-260页)

• 330 __ |a 本书是应用复杂性科学的理论方法研究了金融复杂性问题。针对海量金融数据以及基于传统统计技术建立的模型假设条件多、实际应用难以奏效的特点, 本书首先引入处理非线性信号的Hibert-Huang变换 (HHT) 方法, 分析了价格指数波动的准周期行为, 并在此基础上识别了危机发生时期的波动模式, 该研究成果有助于识别和预测危机的发生; 其次, 将金融市场视为一个众多异质主体参与的复杂系统, “自下而上”地建立多个模型, 探讨了市场上各种宏观动态特性从微观主体相互作用过程中的“涌现”机理, 尤其是“基于信息传播的金融市场网络模型”真实地刻画了投资者之间的相互关系、信息在投资者关系网络上的传播过程以及它对投资者交易行为的影响等; 最后, 引入信息论中的互信息方法, 分析了股票价格波动之间的非线性相关关系, 构建了上海市场的股票网络, 研究了沪市股指波动聚集与网络拓扑特性之间的关系。

• 510 1_ |a Financial complexity empirical and modeling |z eng

• 517 1_ |a 实证与建模 |A shi zheng yu jian mo

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 复杂性理论 |x 系统建模 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.5 |v 5

• 701 _0 |a 杨春霞 |A yang chun xia |4 著

• 701 _0 |a 周涛 |A zhou tao |4 著

• 801 _0 |a CN |b TL |c 20140108

• 905 __ |a SCNU |f F832.5/4751

• 920 __ |a 242430 |z 1