机读格式显示(MARC)

• 000 01539nam 2200325 450

• 001 0000572361

• 005 20160505094300.0

• 010 __ |a 978-7-5136-3988-0 |d CNY68.00

• 099 __ |a CAL 012016020661

• 100 __ |a 20160123d2016 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak a 001yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于时变Copula的金融系统性风险度量 |A ji yu shi bian Copula de jin rong xi tong xing feng xian du liang |d = Financial systemic risk measurement based on time-varying Copula |f 王永巧, 蒋学伟著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国经济出版社 |d 2016

• 215 __ |a 296页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 中国经济文库 |A zhong guo jing ji wen ku |i 应用经济学精品系列 |v 2

• 320 __ |a 有书目 (第282-293页) 和索引

• 330 __ |a 本书结构如下。第一章是系统性风险定义，指标与建模方法的简单介绍。第二章介绍Copula的基本概念。第三章讨论各收益率的边缘分布模型。第四章与第五章分析各收益率间相依性的复杂性与时变性。第六章介绍时变因子Copula的理论模型。第七章是基于时变因子Copula方法的实证分析。

• 333 __ |a 适用于各类金融机构和企业风险管理专业人士、中高层管理者、监管者、经济学研究人员及相关读者。

• 410 _0 |1 2001 |a 中国经济文库 |i 应用经济学精品系列 |v 2

• 510 1_ |a Financial systemic risk measurement based on time-varying Copula |z eng

• 606 0_ |a 时间序列分析 |A shi jian xu lie fen xi |x 应用 |x 金融风险 |x 风险管理

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 王永巧 |A wang yong qiao |4 著

• 701 _0 |a 蒋学伟 |A jiang xue wei |4 著

• 801 _0 |a CN |b 北京图书大厦有限责任公司 |c 20160123

• 905 __ |a SCNU |f F830.9/1031

• 920 __ |a 242430 |z 1