机读格式显示(MARC)

• 000 01255nam0 2200277 450

• 001 0000767690

• 005 20220524115200.0

• 010 __ |a 978-7-301-32485-1 |d CNY65.00

• 100 __ |a 20211202d2021 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a a a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 最优资产配置理论研究 |A zui you zi chan pei zhi li lun yan jiu |e 模型及其比较 |d = Research on optimal asset allocation theory |e models and comparisons |f 丁元耀著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 北京大学出版社 |d 2021

• 215 __ |a 313页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第292-311页)

• 330 __ |a 本书比较了在资产配置的收益-风险分析中常用的风险度量, 从均值-风险模型与随机占优一致性的角度, 给出在资产配置优化中选择风险度量及其对应的均值-风险模型的建议；系统研究和发展了安全首要准则下的资产配置优化理论, 给出了资产组合的有效前沿性质以及基金分离现象存在与CAPM成立的条件；分别建立了包含心理账户和背景风险的改进型安全首要模型。

• 510 1_ |a Research on optimal asset allocation theory |e models and comparisons |z eng

• 517 1_ |a 模型及其比较 |A mo xing ji qi bi jiao

• 606 0_ |a 投资管理 |A tou zi guan li |x 研究

• 690 __ |a F830.593 |v 5

• 701 _0 |a 丁元耀 |A ding yuan yao |4 著

• 801 _0 |a CN |b PUL |c 20211202

• 905 __ |a SCNU |f F830.593/1019

• 920 __ |a 242430 |z 1