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• 010 __ |a 978-7-302-40547-4 |d CNY39.00

• 099 __ |a CAL 012015126454

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• 102 __ |a CN |b 110000

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• 200 1_ |a 高频金融数据建模 |A gao pin jin rong shu ju jian mo |e 理论、方法与应用 |f 张波, 余超, 毕涛著

• 210 __ |a 北京 |c 清华大学出版社 |d 2015

• 215 __ |a xiii, 200页 |c 图 |d 23cm

• 225 2_ |a 应用统计工程前沿丛书 |A ying yong tong ji gong cheng qian yan cong shu

• 300 __ |a “十二五”国家重点图书出版规划项目

• 320 __ |a 有书目 (第190-200页)

• 330 __ |a 近年来，高频金融数据建模逐渐成为国内外研究的热点，高频交易模式也逐渐在华尔街等主流金融市场流行。本书对已有的研究方法及成果进行归纳、梳理并集结成书，以帮助读者打开高频金融数据分析与研究领域之门。全书共14章，按照研究内容可分为4大部分。第一部分为第1~3章，包括绪论、预备知识、证券市场微观结构基础等内容，主要给出高频金融数据研究的背景和现状、必备的随机分析基础知识、证券市场运行的基本知识等。第二部分为第4~8章，主要介绍基于高频数据的积分波动率和瞬时波动率的估计问题的研究。第三部分为第9~11章，讨论高频金融数据中普遍存在的跳跃行为，主要包括一维和多维情况下跳跃行为的检验方法及跳跃特征行为的研究。第四部分为第12~14章，主要针对已实现向上和向下幂变差展开讨论，在此基础上对扩展出来

• 333 __ |a 本书可作为高等院校金融专业、统计专业、数学专业本科生和研究生的教材或参考书，也可作为金融从业人员的参考书。

• 410 _0 |1 2001 |a 应用统计工程前沿丛书

• 517 1_ |a 理论、方法与应用 |A li lun 、 fang fa yu ying yong

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 数据模型 |x 研究

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 经济模型

• 690 __ |a F830.41 |v 5

• 701 _0 |a 张波 |A zhang bo |4 著

• 701 _0 |a 余超 |A yu chao |4 著

• 701 _0 |a 毕涛 |A bi tao |4 著

• 801 _0 |a CN |b NJU |c 20151028

• 801 _2 |a CN |b PUL |c 20151218

• 905 __ |a SCNU |f F830.41/1234

• 920 __ |a 242430 |z 1