机读格式显示(MARC)
- 000 01295nam0 2200241 450
- 010 __ |a 978-7-03-042487-7 |d CNY128.00
- 092 __ |a CN |b 人天662-0357
- 100 __ |a 20150106d2015 em y0chiy0110 ea
- 200 1_ |a 随机金融数学引论 |f 王玉文等编著
- 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2015.01
- 330 __ |a 本书是随机金融数学入门及引论教材。首先,基于离散时间金融模型描述了随机过程中一些基本概念:结合单时段金融模型、多时段二项式树模型,介绍随机变量的条件数学期望及离散参数鞅等。由此,介绍资产定价基本定理及离散框架下期权的定价公式。其次,基于连续时间金融模型,本书较系统介绍随机分析中的一些基本内容。例如:介绍了连续时间鞅、布朗运动、伊藤积分、伊藤公式、随机微分方程及其解的存在唯一性、Dynkin公式、Feymann-Kac定理、Girsanov定理及鞅表示定理等。介绍了金融市场可达性和完备性的随机刻画。在此基础上,介绍基本Black-Scholes模型的基本期权、奇异期权定价公式;进一步,介绍广义Black-Scholes模型的复杂欧式期权定价公式。在利用最优停时介绍了美式期权定价之后,本书最后介绍精算学初步——破产论及其与金融数学的联系。
- 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20150108