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• 200 1_ |a 随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究 |A sui ji yin su xia ji yu fu li ye bian huan ji shu de qi quan ding jia yan jiu |f 张素梅著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2022

• 215 __ |a 143页 |d 24cm

• 300 __ |a 西安邮电大学学术专著出版基金资助

• 320 __ |a 有书目 (第135-143页)

• 330 __ |a 本书从傅里叶变换的角度，对多种随机因素影响下期权定价的数值方法进行研究。通过分析影响金融市场的主要随机因素，建立一系列随机模型。基于随机模型，针对市场上流行的欧式期权定价、美式期权定价、远期开始期权定价等问题提出傅里叶空间时步、均值回复傅里叶空间时步、快速傅里叶变换、傅里叶余弦级数展式、卷积方法等高效定价算法。基于欧式期权定价结果、市场实际交易数据和优化算法，对所提随机模型进行校正，并对模型拟合市场的效果进行实证分析。

• 606 0_ |a 期权定价 |A qi quan ding jia |x 研究

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 701 _0 |a 张素梅 |A zhang su mei |4 著

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20221031

• 905 __ |a SCNU |f F830.95/1254

• 920 __ |a 242430 |z 1