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• 010 __ |a 978-7-5121-2271-0 |d CNY38.00

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• 200 1_ |a 证券市场可预测性研究 |A zheng quan fu chang ke yu ce xing yan jiu |e 基于微观结构理论的视角 |f 刘德红著

• 210 __ |a 北京 |c 北京交通大学出版社 |d 2015

• 215 __ |a 149页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 出版社出版基金资助项目

• 320 __ |a 有书目 (第135-147页)

• 330 __ |a 本书从证券市场微观结构理论的角度出发，选取设立涨跌幅限制和实施开放式集合竞价机制这两个事件，采用两种多元方差比法对交易机制与市场预测性进行实证研究：运用LSB模型对上证指数和万科A的信息成本大小进行度量，然后运用BP神经网络模型对它们的每分钟收益率分别进行模拟，进而预测一段时间的收益率，用预测结果与真实收益率进行比较；采用CARCH模型研究中国股票市场的流动性对价格波动的影响，沿用设置涨跌幅限制前后和实施开放式集合竞价机制前后的A股收益为样本。

• 517 1_ |a 基于微观结构理论的视角 |A ji yu wei guan jie gou li lun de shi jiao

• 606 0_ |a 证券市场 |A zheng quan fu chang |x 经济预测

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 701 _0 |a 刘德红 |A liu de hong |4 著

• 801 _0 |a CN |b PUL |c 20150917

• 905 __ |a SCNU |f F830.91/0222/ 4

• 920 __ |a 242430 |z 1