机读格式显示(MARC)

• 000 01212nam0 2200289 450

• 001 0000662868

• 005 20190429092600.0

• 010 __ |a 978-7-03-058002-3 |d CNY110.00

• 099 __ |a CAL 012018125187

• 100 __ |a 20181011d2018 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 信用债券定价与风险评估 |A xin yong zhai quan ding jia yu feng xian ping gu |f 刘海龙, 崔长峰, 葛兴浪著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2018

• 215 __ |a 235页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第177-187页)

• 330 __ |a 本书内容共分9章，第1～第5章包括信用债券、债权终止事件、债权终止时间与债权终止风险的概念界定，并在此基础上提出了流动性风险度量、债权终止风险度量和基于债权终止风险的信用债券定价模型，讨论了风险相关性、投资者行为和债务人违约决策对信用债券定价的影响；第6～第8章包括动态权重模型和动态KMV模型；第9章是信用债券定价模型的一个应用，讨论信用债券型基金的最优流动性风险准备金的确定问题。

• 606 0_ |a 债券 |A zhai quan |x 风险管理 |x 研究

• 690 __ |a F810.5 |v 5

• 701 _0 |a 刘海龙 |A liu hai long |4 著

• 701 _0 |a 崔长峰 |A cui chang feng |4 著

• 701 _0 |a 葛兴浪 |A ge xing lang |4 著

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20181011

• 905 __ |a SCNU |f F810.5/0234

• 920 __ |a 242430 |z 1