机读格式显示(MARC)

• 000 01124nam0 2200289 450

• 001 0000611133

• 005 20170620155900.0

• 010 __ |a 978-7-03-052256-6 |d CNY78.00

• 099 __ |a CAL 012017049086

• 100 __ |a 20170407d2017 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究 |A ji yu Copula li lun he GPD mo xing de jin rong shi chang feng xian du liang yan jiu |f 李强, 周孝华著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2017

• 215 __ |a 245页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第232-245页)

• 330 __ |a 本书本书内容包括：金融市场风险度量概述；基于GPD模型的金融市场风险度量研究；基于Copula理论的金融市场风险度量；基于极值谱风险和EV Copula-GPD模型的金融市场风险度量研究；基于多元t-Copula函数的金融市场风险度量研究等。

• 606 0_ |a 时间序列分析 |A shi jian xu lie fen xi |x 应用 |x 金融风险 |x 市场风险 |x 风险管理

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 690 __ |a O211.61 |v 5

• 701 _0 |a 李强, |A li qiang |f 1969- |4 著

• 701 _0 |a 周孝华 |A zhou xiao hua |4 著

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20170407

• 905 __ |a SCNU |f F830.9/4016

• 920 __ |a 242430 |z 1