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• 010 __ |a 978-7-03-054653-1 |d CNY69.00

• 099 __ |a CAL 012017183688

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• 200 1_ |a 金融市场风险传染非线性计量方法及应用研究 |A jin rong shi chang feng xian chuan ran fei xian xing ji liang fang fa ji ying yong yan jiu |f 淳伟德著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2017

• 215 __ |a 140页 |c 图 |d 26cm

• 300 __ |a 本书主要得到国家社会科学基金一般项目“典型事实、极值理论与金融市场风险传染的定量分析方法研究”(12BGL024)的资助

• 320 __ |a 有书目 (第134-140页)

• 330 __ |a 本书以金融市场中的结构突变下金融风险传染为研究主题，运用数理统计分析、实证对比研究方法以及计算机技术，通过将机制转换模型（MRS）、EVT以及Copula函数相结合，构建新的非线性风险传染方法对结构突变下的金融市场风险传染效应进行研究，并通过实证对比，筛选出能够有效测度出结构突变下的金融市场的极端风险传染的模型，力求对金融市场间风险传染进行更加准确的测度。

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 金融风险 |x 风险分析 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 淳伟德, |A chun wei de |f 1963- |4 著

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20171226

• 905 __ |a SCNU |f F830.9/3022

• 920 __ |a 242430 |z 1