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• 200 1_ |a 巨灾再保险/债券定价模型分析与实证研究 |A ju zai zai bao xian / zhai quan ding jia mo xing fen xi yu shi zheng yan jiu |f 康晗彬, 邢天才著

• 210 __ |a 北京 |c 中国社会科学出版社 |d 2017

• 215 __ |a 169页 |d 24cm

• 300 __ |a 本书得到山东省社会科学规划研究项目 (项目批准号：16CJJJ16)、青岛市博士后应用研究项目 (项目批准号：2015169) 的出版资助

• 320 __ |a 有书目 (第160-169页)

• 330 __ |a 本书以我国历年地震、洪水为代表的巨灾损失历史数据为基础，综合利用经济学、保险学、管理学、概率论与数理统计等相关理论与方法，按照“风险度量→模型分析→保费厘定→机制研究”的逻辑顺序展开，在对地震、洪水损失进行数理分析的基础上，从整体上评估了我国巨灾的损失风险，建立我国巨灾累计损失模型；在风险分析基础之上，从一个全新的视角—保险公司资产负债管理视角，采用蒙特卡洛模拟对多风险因素作用下我国巨灾再保险和巨灾债券定价进行了实证研究，对违约风险、道德风险、基差风险等多风险因素对巨灾再保险和巨灾债券定价的影响规律进行了度量研究；最后，在供给与需求、效益与公平等原则指导下，提出了发展我国巨灾再保险和债券市场的政策建议以及我国巨灾风险分散机制架构和发展构想。

• 606 0_ |a 灾害保险 |A zai hai bao xian |x 证券交易 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F842.64 |v 5

• 701 _0 |a 康晗彬 |A kang han bin |4 才著

• 701 _0 |a 邢天才 |A xing tian cai |4 著

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20170915

• 905 __ |a SCNU |f F842.64/0064

• 920 __ |a 242430 |z 1