MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：112
- 题名/责任者:
- 证券市场可预测性研究:基于微观结构理论的视角/刘德红著
- 出版发行项:
- 北京:北京交通大学出版社,2015
- ISBN及定价:
- 978-7-5121-2271-0/CNY38.00
- 载体形态项:
- 149页:图;24cm
- 其它题名:
- 基于微观结构理论的视角
- 个人责任者:
- 刘德红 著
- 学科主题:
- 证券市场-经济预测
- 中图法分类号:
- F830.91
- 一般附注:
- 出版社出版基金资助项目
- 书目附注:
- 有书目 (第135-147页)
- 提要文摘附注:
- 本书从证券市场微观结构理论的角度出发，选取设立涨跌幅限制和实施开放式集合竞价机制这两个事件，采用两种多元方差比法对交易机制与市场预测性进行实证研究：运用LSB模型对上证指数和万科A的信息成本大小进行度量，然后运用BP神经网络模型对它们的每分钟收益率分别进行模拟，进而预测一段时间的收益率，用预测结果与真实收益率进行比较；采用CARCH模型研究中国股票市场的流动性对价格波动的影响，沿用设置涨跌幅限制前后和实施开放式集合竞价机制前后的A股收益为样本。
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