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题名/责任者:

最优资产配置理论研究:模型及其比较/丁元耀著

出版发行项:

北京:北京大学出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-301-32485-1/CNY65.00

载体形态项:

313页:图;24cm

并列正题名:

Research on optimal asset allocation theory:models and comparisons

其它题名:

模型及其比较

个人责任者:

丁元耀 著

学科主题:

投资管理-研究

中图法分类号:

F830.593

书目附注:

有书目 (第292-311页)

提要文摘附注:

本书比较了在资产配置的收益-风险分析中常用的风险度量, 从均值-风险模型与随机占优一致性的角度, 给出在资产配置优化中选择风险度量及其对应的均值-风险模型的建议；系统研究和发展了安全首要准则下的资产配置优化理论, 给出了资产组合的有效前沿性质以及基金分离现象存在与CAPM成立的条件；分别建立了包含心理账户和背景风险的改进型安全首要模型。

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