MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：68
- 题名/责任者:
- 目标函数、联动模式及估计方法:期货最优套期保值比求解三维度的实证研究/付剑茹著
- 出版发行项:
- 北京:经济科学出版社,2011
- ISBN及定价:
- 978-7-5141-1451-5/CNY28.00
- 载体形态项:
- 131页:图;23cm
- 其它题名:
- 期货最优套期保值比求解三维度的实证研究
- 丛编项:
- 九江学院会计学院学术文库
- 个人责任者:
- 付剑茹 1974- 著
- 学科主题:
- 期货市场-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.53
- 一般附注:
- 教育部人文社会科学研究一般项目 (10YJC630051) 九江学院学术著作出版基金资助出版
- 书目附注:
- 有书目 (第117-129页)
- 提要文摘附注:
- 本书共分8章，主要内容与结论分述如下：第1章，导论。首先阐述本书的研究意义。第2章，基于RCMRS的套期保值时变模型及实证研究。第3章，基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计。第4章，基于MCMC的期货最优套保比贝叶斯分析。第5章，基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究。第6章，基于蒙特卡洛模拟数据的期货最优套期保值比研究。第7章，基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究。
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