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题名/责任者:

证券市场流动性风险管理/刘海龙, 仲黎明著

出版发行项:

上海:上海交通大学出版社,2006

ISBN及定价:

7-313-04167-5/CNY20.00

载体形态项:

164页:图, 肖像;23cm

并列正题名:

Liuqidity risk management in stock market

丛编项:

卓越管理论丛

个人责任者:

刘海龙, 1959- 著

个人责任者:

仲黎明, 1976- 著

学科主题:

证券交易-市场管理-研究

中图法分类号:

F830.91

一般附注:

本书出版由国家自然科学基金资助

提要文摘附注:

本书深入系统地总结了流动性风险度量和管理成果，提出了指令驱动机制下交易对价格冲击的微观结构模型；分别在股票价格服从几何布朗运动和算术布朗运动及线性价格冲击的假设下，设计出考虑内生流动性风险的VaR-LrVaR；分别利用数值解法和解析解法求出使得LrVaR最小的变现策略；推导出基于均值方差效用的最优变现策略，并使变现期内生确定，求得最优变现期；在机构投资者面临资金约束的前提下，给出了最小平均成本控制策略等。

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