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题名/责任者:

金融市场风险的定量分析和投资组合选择/徐永春著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2013

ISBN及定价:

978-7-5096-2607-8/CNY45.00

载体形态项:

213页:图;24cm

并列正题名:

Quantitative research of the market risk in finance and portfolio selection

丛编项:

经济管理学术文库.金融类

个人责任者:

徐永春, 1978- 著

学科主题:

金融市场-金融风险-风险分析-研究

学科主题:

投资-组合分析-研究

中图法分类号:

F830.9

中图法分类号:

F830.59

一般附注:

河南科技大学专著出版资助项目

书目附注:

有书目 (第202-213页)

提要文摘附注:

本书分为两大部分：第一部分主要阐述投资组合风险度量指标和模型的选取以及关于CVaR单期和多期的最优投资组合选择问题。在一致性风险测试理论和随机占优理论下，对方差、绝对平均偏差、下偏距、VaR、CVaR等风险度量指标做系统的分析，得出了CVaR是最优的风险度量指标以此构建投资组合选择模型，验证其有效性。第二部分主要阐述以权证为研究对象的金融衍生品的风险管理问题。

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